Program Tanımı
Aktuarya Bilimi
Program Koordinatörü: Prof. Dr. İrini DİMİTRİYADİS
İletişim: dimitri@bahcesehir.edu.tr, 0212 381 0174
PROGRAM ÖZELLİKLERİ
Aktuarya Bilimi Yüksek Lisans programı Türkçe yürütülen tezsiz bir programdır. Toplam 30 kredilik 10 ders ile proje çalışmasından oluşur ve üç yarıyılda tamamlanabilir.
Program süresince kuramsal ve pratik uygulamaların tartışıldığı yurt içi ve yurtdışından konusunun uzmanı olan konuşmacıların davet edildiği seminerler düzenlenmektedir. Bu seminerler aktuarya konusundaki son gelişmelerin izlenmesini sağlamanın yanısıra, programa katılanların bu konu ile ilgili çalışmalar yapan kişilerle olan iletişim ağlarının genişlemesine de olanak vermektedir.
PROGRAMIN AMAÇLARI VE HEDEF KİTLESİ
Programın temel amacı tek bir sigorta piyasasına doğru gidilen günümüzde, uluslararası düzeyde teknik bilgi ile donanmış, en son gelişmeleri izleyebilecek, tüm dünyadaki meslektaşları ile aynı dili konuşabilecek bilgiye sahip elemanlar yetiştirmektir.
Program müfredatı gerek ulusal gerekse uluslararası aktüerlik sınavlarının içeriklerini kapsayacak biçimde tasarlanmıştır; ancak programın asıl hedefi, sınavlara altyapı hazırlamanın ötesinde, bütünsel bir düşünce yapısı oluşturmaktır.
Aktuarya Bilimi yüksek lisans programının bir diğer amacı da, sunduğu geniş seçmeli ders seçenekleri ile, programı izleyenlerin finansal risk değerlendirmesi veya tercih ettikleri başka bir konuda altyapı oluşturmalarına fırsat yaratmaktır.
Programın hedef kitlesini sigorta sektöründe çalışan veya çalışmak isteyenler, sigorta ile ilgili ürünleri geliştiren, tasarlayan ve yönetenler oluşturmaktadır.
Aktuarya Bilimi Yüksek Lisans programı temelde teknik bir program olduğundan, katılımcıların dört yıllık Matematik, Aktuarya, Mühendislik, İşletme, Ekonomi veya benzeri bir lisans programından mezun olmaları, programdan azami ölçüde yarar sağlamalarının en önemli güvencesidir. Katılımcıların bir sigorta şirketi veya finans kurumunda çalışmış olmaları ek bir avantaj sağladığı halde zorunlu değildir.
PROGRAM YAPISI
Program üç zorunlu ders, üç kısıtlı seçmeli ders, dört seçmeli alan dersi ve bir projeden oluşur. Seçmeli dersler başvuranın uzmanlık tercihi, altyapısı ve ilgi alanlarına bağlı olarak program koordinatörü tarafından belirlenmektedir.
Programı izlemek için yeterli altyapısı olmayanlar, genel matematik ve istatistik konularını işleyen bir ön hazırlık dersi almak zorundadırlar. Bu ders ulusal ve uluslar arası aktuarya sınavlarının ilk aşamasındaki Matematiksel Analiz, Olasılık ve İstatistik temellerini işleyen bir ders olup, sınavlara katılmak isteyeceklerin de bilgi yenilemek için katılmak isteyebilecekleri bir derstir.
Programdan mezun olabilmek için öğrencinin ilgi konusunda bir proje tamamlaması gerekmektedir. Projede bir uygulama çalışması yapılması ve proje çalışmasından ulusal aktuarya veya istatistik konferanslarında sunulabilecek bir çalışma üretilmesi amaçlanmaktadır.
Ders Planı
| BİRİNCİ YARIYIL |
||
| AKTB 5001 | Sigortacılıkta İstatistiksel Modeller | (3-0)3 |
| AKTB 5003 | Aktuarya Matematiği I | (3-0)3 |
| Kısıtlı Seçimlik Ders I | (3-0)3 | |
| Serbest Seçimlik Ders I | (3-0)3 | |
|
İKİNCİ YARIYIL |
||
| AKTB 5004 | Aktuarya Matematiği II | (3-0)3 |
| AKTB 5007 | Aktuarya Matematiği III | (3-0)3 |
| Kısıtlı Seçimlik Ders II | (3-0)3 | |
| Serbest Seçimlik Ders II | (3-0)3 | |
|
ÜÇÜNCÜ YARIYIL |
||
| Serbest Seçimlik Ders III | (3-0)3 | |
| Serbest Seçimlik Ders IV | (3-0)3 | |
| AKTB 5999 | Proje | 0 |
|
TOPLAM |
30 | |
Ders Listesi
| Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | Pratik | Teorik |
| AKTB5001 | Sigortacılıkta İstatistik Modeller | 3 | 0 | 3 |
| AKTB5003 | Aktuarya Matematiği I -Yaşam Sigortaları | 3 | 0 | 3 |
| AKTB5004 | Aktuarya Matematiği II - Risk Kuramı | 3 | 0 | 3 |
| AKTB5007 | Aktuarya Matematiği III-GelişmişHayatSig.Ür.E.Sist | 3 | 0 | 3 |
| AKTB5100 | Ekonomi | 3 | 0 | 3 |
| AKTB5113 | Yaşam Modelleri | 3 | 0 | 3 |
| AKTB5114 | Sigortacılıkta Problem Çözümleri | 3 | 0 | 3 |
| AKTB5115 | İleri Aktuarya Konuları | 3 | 0 | 3 |
| AKTB5116 | Emeklilik Sistemleri ve Yatırım Planlaması | 3 | 0 | 3 |
| AKTB5118 | Akturyal Yön. ve Sigorta Şirketinin Finan. Değer. | 3 | 0 | 3 |
| AKTB5138 | Hayat Dışı Sigortalarda Fiyatlandırma Esasları | 3 | 0 | 3 |
| AKTB5216 | Sigortada Şirket Muhasebesi | 3 | 0 | 3 |
| AKTB5999 | Proje | 0 | 0 | 0 |
| MAT5702 | Olasılık Teorisi | 3 | 0 | 3 |
| MAT5705 | İleri Düzey Olasılık Teorisi | 3 | 0 | 3 |
| MAT5708 | Stokastik Süreçler | 3 | 0 | 3 |
| MAT5711 | İleri İstatistiksel Modeller | 3 | 0 | 3 |
| MAT5801 | Matematiksel Finansa Giriş | 3 | 0 | 3 |
| MAT5811 | Finansta Stokastik Hesaplamalar | 3 | 0 | 3 |
| MAT5812 | Finansta Hesaplamalı Modeller | 3 | 0 | 3 |
| MAT5832 | Finansal Risk Analizi | 3 | 0 | 3 |
Ders Tanımları
AKTB5001
Sigortacılıkta İstatistik Modeller
Hasar sıklığı, hasar tutarı ve toplam hasar dağılımlarının modellenmesi, muafiyetli sigorta, reasürans ve enflasyonun bu dağılımlar üzerindeki etkisi, parametre kestirimi yöntemleri, sigortacılık problemlerinde regresyon ve zaman dizilerinin kullanım alanları.
AKTB5003
Aktuarya Matematiği I -Yaşam Sigortaları
Yaşam tablolarının incelenmesi, yaşama ve ölüme bağlı sigortalar, matematik karşılıklar, brüt prim hesapları, tenzil, satın alma, borç gibi ürün üzerinde sigortalı haklarının incelenmesi gelişmiş hayat ürünlerinin tanımlanması, yaşam tabloları geliştirmede yeni yöntemler, faiz ve mortalite varsayımlarının ürün performansındaki etkileri.
AKTB5004
Aktuarya Matematiği II - Risk Kuramı
Risk Analizi Hasar sayısı, hasar tutarı ve toplu hasar dağılımlarının modellenmesi, risk primi hesapları, rezerv ve prim yüklemelerinin sigorta şirketinin yükümlülüğünü karşılamadaki etkisinin incelenmesi, kısa ve uzun dönemli iflas olasılığı, Lundberg üst sınırı, reasürans modelleri ve reasüransın iflas olasılığına etkisi, inanılırlık kuramı ve deneyim fiyatlandırmasına giriş, hasar rezerv yöntemleri ve IBNR, zincir-merdiven, Bongeuter-Ferguson ve diğer çözüm yöntemleri.
AKTB5007
Aktuarya Matematiği III-GelişmişHayatSig.Ür.E.Sist
Çoklu yaşam fonksiyonları ve çoklu hayat sigortaları, hayat sigortalarında stokastik modeller, modern hayat sigortası ürünlerinin (endeksli, birikimli vs.) incelenmesi, garantili ödemeli ürünlerin finansal riski, aktuarya ve finans matematiği arasındaki ilişkiler, sigorta risklerinin bir finansal türev fiyatlandırması açısından irdelenmesi, sosyal ve özel emeklilik fonlarının incelenmesi, dünyadaki yeni modeller. Fonların bir nakit akışı sistemi içinde inceleyip, uzayan ömür ve yatırım gelirlerindeki belirsizliklerin sistemi ne şekilde etkilediğinin sınanması.
AKTB5100
Ekonomi
Makro Ekonomi;milli gelir analizi, toplam arz ve talep, makro ekonomik politikalar, istihdam analizi ve işsizlik, ücretler ve gelir dağılımı, para ve para politikaları, maliye politikası, ekonomik büyüme ve iktisadi gelişme, makro ekonomik faaliyetin ölçülmesi uluslararası ticaret, enflasyon ve istikrar tedbirleri. Mikro Ekonomi; tüketici davranışı ve fayda teorileri, üretici davranışı ve üretici dengesi, üretim ve üretim maliyeti, piyasa dengesi, fiyat teorisi, firmaların davranışı ve rekabet piyasaları.
AKTB5113
Yaşam Modelleri
Yaşam tabloları üretme teknikleri, yaşam modellerinin matematiksel incelemesi, yaşam dağılımları, parametrik modellerde tam ve eksik örneklemlerden kestirim yöntemleri, grup yaşam tahminleri, AIDS istatistikleri ve HIV virüsü taşıyıcılarının yaşam tahminleri.
AKTB5114
Sigortacılıkta Problem Çözümleri
Sigorta konusunun disiplinler arası karakterini vurgulayacak şekilde, temel problemleri bir bütün içinde irdeler. Tüketici davranışı esasları ve bunların sigorta kararlarına etkisi, sigortacılıkta fayda kuramı, risk faktörleri, risk primi, sigortada ileri istatistik yöneylem ve eniyileme yöntemlerinin kullanımı, finansal ve aktuaryel hesapların karşılaştırması gibi konu başlıkları işlenir. Bu ders yurt içinden ve yurt dışından gelen sigorta ve finans sektöründen konuşmacılar ve araştırma grupları ile desteklenmektedir.
AKTB5115
İleri Aktuarya Konuları
Hayat sigortalarında kar, likidite ve sorumluluk karşılama yeterliliği (solvency), poliçe iptalleri ve iş takip üçgenleri, mortalite, standart tablo karşılaştırmaları , tahmin edilen ve gerçekleşen giderler, finansal ve yatırım risklerinin irdelenmesi, mortalite ve uzun yaşam risklerinin irdelenmesi, ürün dizaynı. Emeklilik planlarına giriş, tasarım, aktüaryel değerleme, tanımlanmış fayda ve tanımlanmış katkı esaslı planlar.
AKTB5116
Emeklilik Sistemleri ve Yatırım Planlaması
Gelişmiş Hayat Sigortası Ürünleri ve Emeklilik Sistemleri dersinde temeli verilmiş olan emeklilik sistemlerinin dünyadaki modelleri. Özellikle yeni gelişmekte olan özel emeklilik fonlarının incelenmesi ve fon yönetimi ile ilintili analizlerin yapılması, sandık hesapları, bireysel emeklilik sistemi ile ilintili olarak modern anuite ürünleri.
AKTB5118
Akturyal Yön. ve Sigorta Şirketinin Finan. Değer.
Karlılık ve yükümlülük karşılama yeterliliğinin önemi ve bunların ölçümü, karlılık ve yükümlülük karşılama yeterliliğini sağlamak için kullanılacak aktuaryel yöntemler, aktif-pasif modeller, hassasiyet analizleri, gelecekteki karın peşin değerinin hesaplanması, yeni alınan işin katma değeri, aktuaryel bilanço hazırlama ve finansal raporlama.
AKTB5138
Hayat Dışı Sigortalarda Fiyatlandırma Esasları
Bu ders hayat dışı sigortalarındaki uygulama esasları ile ilgilidir. Hayat dışı sigortalarında fiyatlandırma esasları, hasar rasyoları hesapları, hasar rezerv hesapları, reasürans kararları, GLM ile modelleme esasları, trafik kasko sistem modellemeleri, sağlık sigortası esasları gibi konular, pratikteki uygulamaları çerçevesinde incelenecektir.
AKTB5216
Sigortada Şirket Muhasebesi
Sigortacılık tek düzen hesap çerçevesi, planı, hesap planı uygulamaları ve hesapların işleyişi hakkında açıklamalar, sigorta şirketleri tarafından tutulan defterler ile ilgili yasal düzenlemelere ilişkin usul hükümlerinin anlatımı, örnek olaylar ve bunların muhasebe hesaplarına yansıtılması, teknik bölüm ile teknik olmayan bölüm arasındaki gider ve gelir aktarımının anlatımı, teknik bölüm arasındaki masraf aktarımlarının anlatımı, teknik karşılık, bloke ve teminat tesisine ilişkin hususların açıklanması, Reasürans işlemleri ve bunların muhasebeleştirilmesinin anlatımı, sigorta şirketleri tarafından hazırlanan mali tablolar, ve özellikli hususların anlatımı.
AKTB5999
Proje
Yüksek Lisans programı öğrencinin programda öğretilen konularla ilgili uygun bir araştırma
konusunda bir danışman rehberliğinde hazırlayacağı proje ile sonlanacaktır.
MAT5702
Olasılık Teorisi
Bu ders, rasgele değişkenler, olasılığın aksiyomları, beklenen değer, karakteristik fonksiyonlar, momentler, dağılımlar ve dağılım fonksiyonları, momet çıkaran fonksiyonlar, rasgele değişkenlerin toplamları, rasgele değişken dizileri, bağımsızlık, yakınsamalar ve istatistiksel uygulamaları kapsayan olasılık uzayı ve matematiksel ölçü teorisi konularına giriş yapılmasını sağlar.
MAT5705
İleri Düzey Olasılık Teorisi
Bu dersin konuları şunlardır: Sigma cebirler, ölçüler ve olasılıklar; Lebesgue ve Stieltjes ölçüleri ve dağılım fonksiyonları; ölçülebilir fonksiyonlar, rassal değişkenler, temel integrasyon teoremleri; Lebesgue ve Riemann integrallerinin karşılaştırılması. Jensen, Holder (Schwartz) ve Minkowski eşitsizlikleri, Lp uzayları; Jordan-Hahn ve Lebesgue arışımları ve Radon-Nikodym teoremlerini içeren işaretli ölçüler; bir rasgele değişkenler dizisinin yakınsaklığı, uniform integrallenebilirli; çarpım uzayları ve Fubini teorisi. Bağımsızlık, koşullu beklenen değer, koşullu olaslık ve özellikleri. Rasgele değişkenlerin toplamları: Büyük sayılar kanunu ve Üçlü Seri teoremi. Martingaleler ve Martingale yakınsama teoremleri, poisson yaklaşımları, Stokastik sıralamalar.
MAT5708
Stokastik Süreçler
Stokastik süreçler dersinde, basit finansal modellere giriş yapılabilmesi ve kesikli durumlarda finansal ürünlerin nasıl fiyatlandırılacağının belirlenebilmesi için kesikli stokastik süreçlerden bahsedilir. Ayrıca Brown Devinimi ve Stokastik matematiğe giriş yapılır. Bu ders Stokastik sürecin karakteristikleri, süreçlerin sınıflandırılması, Poisson süreci, Markov zincirleri, sürekli zamanlı Markov zincirleri, durağan süreçler, Black-Scholes ve türev piyasalarında fiyatlandırma gibi konuları içerir.
MAT5711
İleri İstatistiksel Modeller
Veri derleme, değerlendirme ve kümeleme yöntemleri, temel parametrik ve parametrik olmayan testler, yaşam dağılımları ve yaşam modellerinin tanımlanması, varyans, kovaryans analizi, diskriminant analizi, tekli ve çoklu regresyon, lojistik regresyon ve GLM modelleri, faktör analizi ve zaman serileri, ARCH, GARCH modelleri. Bu konular paket programlarla desteklenecek ve konuların hayat ve hayat dışı sigortalarında veya diğer ilgili alanlardaki uygulamaları vurgulanarak işlenecektir.
MAT5801
Matematiksel Finansa Giriş
Bu dersin amacı finansal piyasaların matematiksel modellerine, türev araçlarının fiyatlandırması ve risk yönetimi üzerine özel bir önem atfederek giriş sağlamaktır. Dersin içerdiği konular; finansal enstrümanlara ve piyasalara giriş; sabit getirili menkul değerler ve getiri oranları; fayda fonksiyonları ve optimal yatırım; fiyatlardaki rassal varyasyonların basit modelleri; arbitraj, yineleme (replikasyon), bütünlük (eksiksizlik) konusundaki temel kavramlar; menkul kıymetler değerlemesi ve risk yönetimi için arbitrajsız modellerin kullanımıdır.
MAT5811
Finansta Stokastik Hesaplamalar
Bu ders Martingale, Brown Devinimi, Ito integralleri ve Ito formülü konularına giriştir. Black-Scholes opsiyon fiyatlama, finansta ölçümün değişimi, Girsanov teoremi, risk nötral fiyatlandırma ve kısmi diferansiyel denklemlerle döviz opsiyonu fiyatlandırma ve sabit getirili modellerin ileriye yönelik ölçümlerle bağlantılarını içerir.
MAT5812
Finansta Hesaplamalı Modeller
Bu ders türev ürünlerın fıyatlandırmasında karşılaşılan kısmi diferansiyel denklemlerın nümerık çözümleme yöntemlerini içerir. Black-Scholes modelinin yanı sıra, analitik çözümü olmayan modellerin nümerik cözümleri ve kalibrasyon teknikleri incelenir. Rassal değişkenlerin simülasyonu, varyans indirgeme metodları ve simülasyon sonuçlarının istatistiksel analizi, finans literatüründeki türev ürün fiyatlarının Monte Carlo simülasyonu ile hesaplanması, Amerikan opsiyonları ve sabit getirili enstrümanların ve türev ürünlerin fıyatlandırması yapılır.
MAT5832
Finansal Risk Analizi
Bu dersin içeriği iki bölümden oluşur. İlk bölüm türev piyasalarının fiyatlandırılmasını- Binom ve trinomial opsiyon fiyatlandırması, Black-Scholes formülü, egzotik opsiyonlar, Swaplar, türev piyasalarında faiz oranı, binom ağaçları, oynaklık ölçüsü, dinamik ticaret stratejileri ve egzotik opsiyonların çeşitleri konularını kapsar. İkinci bölüm ise finansal risk ölçümü ve yönetimi -Pazar riski, kredi riski, likidite riski, varoluş riski, model riski, basıklık riski konularını kapsar. Aynı zamanda bu ders, fayda teorisi ve sigorta, bireysel risk teorisi, kollektif risk modelleri, yıkılış teorisi, prim prensipleri, risklerin sıralanması konularını da içerir.
| Menü |
Facebook Sayfası
RSS Beslemesi
Twitter Sayfası
YouTube Kanalı
Vimeo Kanalı
